本发明涉及一种基于Harr小波分解的时间序列多尺度相关性计算方法,其主要技术特点是：对时间序列Y进行Harr小波分解；对时间序列X进行归一化预处理；对时间序列X进行Harr小波分解；对内积计算进行近似并计算相关系数。本发明设计合理,通过设定一个极值δ限定在Harr小波分解中时间序列所能达到的最高层,可以在任意分解层中来简化内积的计算,使得一些不重要的相关系数细节计算被忽略,在相关系数计算中,对内积计算进行近似,能够在准确地计算时间序列的相关系数同时,在时耗方面相对于皮尔逊方法和PAA方法也具有优势,从而大大提高相关系数的计算效率。